28
05 2014
1460

Украинские банки: испытание кризисом

Правительство Украины и МВФ согласовали технические детали проведения реформ в рамках программы stand-by. Одно из требований подписанного сторонами соответствующего меморандума – стресс-тестирование банков. Эксперты считают, что в условиях девальвации гривни и экономического спада проверка финучреждений является экстренной необходимостью. Нацбанк, согласно заключенному с МВФ меморандуму о проведении реформ в Украине в рамках программы stand-by, обязал 35 крупнейших банков страны пройти до середины осени стресс-тесты. Первый этап анализа состояния финучреждений стартовал 26 мая. «Первые пятнадцать банков должны завершить их (стресс-тесты – ред.) до конца июля. Остальные двадцать - до октября”, - сообщил глава НБУ Степан Кубив. С помощью стресс-тестов регулятор оценит прочность банков, моделируя результаты их деятельности в экстремальных экономических условиях, и проверит их способность преодолеть кризис ликвидности за счет собственных средств, без помощи государства. Цель тестов заключается в выявлении банков, испытывающих проблемы, и устранении этих проблем для снижения риска банковского кризиса. Мировая практика предусматривает проведение стресс-тестирования ежеквартально. В Украине последний раз НБУ проводил оценку состояния коммерческих финучреждений в 2009 году по рекомендации Всемирного банка. По итогам проверки было выявлено, что 17 крупнейших отечественных комбанков нуждаются в дополнительном капитале. Часть из них докапитализировалась за счет собственных средств владельцев, а проблемные банки «Киев», «Укргазбанк» и «Родовид Банк» - за счет госсредств. В общей сложности на капитализацию и докапитализацию проблемных банков государство потратило порядка 26 млрд грн. В 2012 году Всемирный банк вновь поднял вопрос необходимости проведения стресс-тестирования. Тем не менее регулятор решил, что банковская система работает стабильно и не нуждается в аудите. Вопрос проведения проверки банков снова стал актуальным в свете активизации евроинтеграции Украины, стресс-тестирование было одним из условий получения финансовой помощи от МВФ. Кроме того, девальвация гривны более чем на 50%, а также признание неплатежеспособными сразу семи банков менее чем за пять месяцев являются еще одним поводом для проверки работы банковской системы в целом.
«В банковском секторе, необходимо сделать очень важные шаги, потому что он первым страдает из-за макроэкономической коррекции. Его нужно лечить и очень быстро. Для этого в рамках программы МВФ нужно провести стресс-тестирование коммерческих банков, причем с адекватными прогнозами на будущее», - подчеркнул руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.
Критерии отбора По мнению экспертов, регулятору необходимо реально оценить, какая будет ситуация в украинской экономике в течение следующих двенадцати месяцев, и на основании полученных прогнозов разработать адекватные критерии для проведения проверок банков. Например, уже известно, что стресс-тесты предполагают девальвацию гривны на уровне 25-50% от отметки 8 грн/долл. Аналитики считаю, что необходимо также учитывать фактор экономического спада, дефолты основных компаний-заемщиков, инфляцию, политическую нестабильность, снижение цен на недвижимость, рост стоимости энергоносителей. «Главное для банков сейчас не тест по девальвации - она уже состоялась и, по моему мнению, находится на максимуме. А тест на то, как повлияет падение промпроизводства и ВВП на кредитные риски банков. Основная угроза сейчас - падение качества активов», - полагает заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран. Экстренная докапитализация Результатом стресс-тестирования станет выявление потребности в докапитализации банков.
«При этом НБУ нужно поднять планку минимально необходимого уровня капитализации коммерческих банков. Откладывать проблему нельзя, так как рискуем погружением банковского сектора в плачевное состояние», - отмечает Вальчишен.
Напомним, согласно требованиям МВФ, собственный капитал банка должен составлять не менее 10% уставного фонда.
Стресс-тест для украинских банков закончится в середине осени. И к этому времени собственники банков должны сформировать финансовый запас, необходимый для докапитализации своих финучреждений. Кроме того, банки должны будут продемонстрировать регулятору не только бизнес-планы на 2015-2016 годы, но и открыть источник пополнения капитала. «До сентября первая группа, а до ноября – вторая должны подать Нацбанку план докапитализации», - сообщила директор департамента корпоративного бизнеса «Укринбанка» Лилия Лисич.
Правда, тот факт, что банковская система уже сейчас нуждается в докапитализации, не вызывает сомнения у аналитиков. Основная причина - девальвация гривны. В связи со снижением курса национальной валюты у заемщиков возникли проблемы с погашением валютных кредитов, а у банков появилась необходимость формирования дополнительных резервов под проблемную задолженность.
По словам советника генерального директора агентства «Кредит-Рейтинг» Алексея Капустинского, валютная часть в активах банков составляет 40%, в пассивах - 50%. «Учитывая то, что гривна подешевела с начала года не менее чем на 40%, можно делать определенные выводы. Формально размер собственного капитала банков в целом за январь-март сократился лишь на 10 млрд грн, то есть, на 7%, но не будем забывать об оттоке депозитов, о росте объемов проблемной задолженности, особенно по валютным кредитам», - сказал эксперт. По его мнению, потребность только двух проблемных банков («Форум» и «Брокбизнес» - ред.) составляет не менее 15 млрд грн.
«По остальным банкам конкретную цифру назвать труднее, проблема адекватности капитала возникла не вчера, последние события ее лишь усугубили», - подчеркнул Капустинский.
По данным НБУ, с начала года средний показатель адекватности капитала, характеризующий достаточность банковской капитализации, снизился более чем на 3 п.п. - до 15,17%. При этом в 2013 году показатель в среднем составлял 18,09%, а в 2009 - 15,9%.
«После девальвации и ухудшения качества активов многие банки столкнулись с необходимостью увеличения капитала, а для некоторых данный вопрос стоит очень остро (нарушают нормативы)», - отметил директор аналитического департамента «Украинского кредитно-рейтингового агентства» Андрей Коноплястый.
По его мнению, в целом в банковской системе необходимо увеличение капитала минимум на 3-5%, так как дальнейшее ухудшение качества активов будет оказывать давление на капитализацию. Испытание кризисом Эксперты считают, что, несмотря на помощь МВФ, состоявшиеся выборы и ожидание притока инвестиций, ситуация в банковской системе до конца года будет напряженной из-за негативных тенденций в экономике.
«Главный результат стресс-тестов – выявление банков, которые не готовы к девальвационным или каким-либо другим рискам. Исходя из нынешней ситуации, таких будет много» - полагает Лисич.
В период кризиса затраты на увеличение уставных фондов смогут осилить далеко не все владельцы не только мелких, но и крупных банков. Многие могут решить, что в сложившейся ситуации финучреждение проще продать. При этом, по мнению экспертов, на проведение масштабной национализации по образцу 2009 года у государства нет средств. По этой же причине маловероятно и добровольно-принудительное присоединение к государственным банкам.
«Возможно, собственникам банков, которые признают проблемными, предложат разделить активы на «относительно хорошие» и «относительно плохие». Хорошие будут переданы другим «здоровым» банкам. Плохие можно будет оживить лишь силами самих акционеров либо крупнейших партнеров и/или клиентов банка, иначе, скорее всего, такое учреждение будет ждать ликвидация», - считает Капустинский.
По мнению аналитика, количество банков в Украине сократится на пару десятков. По прогнозам экспертов, материнские структуры европейские банков, вероятнее всего, не будут вливать дополнительные средства в Украину в ближайшее время, а для продолжения работы в стране просто сократят объемы кредитования. В то же время владельцы банков, которые, наоборот, докапитализируются до нужного уровня, продемонстрируют желание и дальше работать на рынке. Правда, по прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе не стоит ожидать роста банковского рынка.
«Ключевым для увеличения объема прибыли банковской системы и, как следствие, улучшения финансового результата является возможность полноценной работы банков. На текущий момент банковская система не имеет достаточного объема ресурсов для кредитования, хотя потребность в нем по-прежнему колоссальная», - сказал заместитель председателя правления по розничному бизнесу «Терра Банка» Игорь Шевченко.
Тем не менее эксперты полагают: если кредит МВФ сработает, банки успешно пройдут проверку, осуществят за короткий срок докапитализацию, то к концу 2015 года банковская система сможет выйти на докризисные темпы развития. Стресс-тестирование позволит НБУ выявить проблемы, оценить уровень потерь и необходимой помощи, что в конечном счете приведет к консолидации на рынке, сокращению избыточного количества финучреждений и повышению устойчивости системы.

via unian.net

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.